答：沪深300股指期权结算价：除最后交易日外的当日结算价为合约当日收盘集合竞价（14:57-15:00）的成交价格。当日收盘集合竞价未形成价格或者成交价格明显不合理的，交易所有权决定当日结算价。
沪深300股指期权交割结算价：合约最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价，计算结果保留至小数点后两位。

答：【看涨期权卖方保证金计算公式】合约当日结算价×合约乘数×数量+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数）×数量；
【看跌期权卖方保证金计算公式】合约当日结算价×合约乘数×数量+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数）×数量；
【每手看涨期权虚值额】max{（本合约行权价格-标的指数当日收盘价）×合约乘数，0}；
【每手看跌期权虚值额】max{（标的指数当日收盘价-本合约行权价格）×合约乘数，0}；
注：1、公司沪深300股指期权合约的保证金调整系数为15%（以实际取标准为准），中证1000股指期权合约的保证金调整系数为18%（以实际取标准为准），交易所最低保障系数为0.5。

2、盘中股指期权卖方保证金计算：针对权利金部分的取值采用max（昨结算价，最新价），标的指数保证金取值采用标的指数昨收盘价计算；期权虚值额取值采用标的指数昨收盘价与期权合约执行价取大值。

答：【交易单位】为每点人民币100元；
【最小变动价位】为0.2点；
【最大下单手数】限价最大下单手数每次20手，暂无市价指令，具体以交易所通知为准。
【持仓限额】同一投资者某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手（在不同会员处持仓合并计算）；同一投资者某一月份中证1000股指期权合约单边持仓限额为1200手（在不同会员处持仓合并计算）。
【交易限额】期权品种日内开仓交易的最大数量为200手，单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手，单个深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。

答：股指期权是欧式期权，仅能在到日期（合约月份的第三个周五，遇法定假日顺延）当天才能行权。另，交易所暂不允许客户端提交行权和放弃申请，交易所将对实值额大于MAX{期货公司提交的行权最低盈利金额（我司提交的最低盈利金额=投资者的股指期权的行权履约手续费），交易所行权履约手续费}的买方投资者进行自动行权。买方投资者以净持仓参与交易所的自动行权，股指期权行权时由交易所按照最后交易日的结算价进行现金交割，了结持仓。